世界交易界流传下来的九大交易系统

世界交易界流传下来的九大交易系统

期货 股票期货俱乐部 2022-12-2 17:13 来自 上海

指导：

今天推送小新为大家带来全球交易界公认的八个经典交易系统。 大多在交易高手的经典著作中流传，为大家所熟知。 许多期货和股票交易员正在使用或学习它们。 !编辑：期乐慧-小新

一

海龟交易系统

著名的商品投机者理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生的还是后天培养的。 为此，他在1983年招募了13人，向他们传授期货交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。

海龟成为交易史上最著名的实验，（Qlhclub官方微信公众平台ID：qlhclub）因为在接下来的四年里，海龟实现了年均80%的复合利率。 丹尼斯证明了一个简单的系统和规则可以使一个交易经验很少或没有交易经验的人成为一个优秀的交易者。

理查德·丹尼斯

核心交易思路：

当价格突破 20 周期高点时入场。 当价格跌破 10 个交易日的低点时退出。

系统一：

入场：以20天突破为基础的短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

出场：多头10日低点，空头10日高点。 如果价格走势偏离头寸到 10 天突破，则该头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入口：基于 50 天突破的更简单的长期系统（价格超过之前的 50 天高点或低点）

出场：多头20日低点，空头20日高点。 如果价格走势背离持仓至 20 日突破，则平仓所有单位。

二

拉里威廉姆斯缺**易系统

拉里·威廉姆斯是威廉指数公司的创始人股票网上交易系统，美国著名期货交易员、作家、专栏编辑和资产管理经理。 他是《短期交易的秘密》一书的作者。

这位罗宾斯杯期货交易锦标赛冠军在不到 12 个月的时间里将 10,000 美元变成了 110 万美元。

拉里·威廉姆斯

从某种意义上说，跳空交易系统是一种心理交易系统，主要是衡量由于过度的情绪反应而引起的价格突变。

其基本趋势是在下降趋势中，价格围绕箱形区间下端震荡5-10天，然后大幅低开跌破趋势线。 卖压非常高。 如果随后反弹至昨日最低价，说明市场能量已经反转，又一**涨行情蓄势待发。

系统买机规则：

收盘价比五天平均价低4%，确保信号发生在下降趋势中； 开盘价较昨日最低价低1%； 收盘价反弹至昨日最低价上方。

三

Victor Sporandi 的 123 规则交易系统

Victor Sporandi，专业证券交易员和基金经理，被巴伦财经杂志誉为“华尔街终结者”。 连续12年投资获利，任何一年均未亏损。

维克多·斯波兰迪

识别趋势并跟随趋势是每个技术分析师的追求。 基于道氏理论，Victor Sporandi 将复杂而艰巨的趋势识别工作简化为 123 法则：

第一，趋势线被打破； 上升趋势不再创出新高，或下降趋势不再创出新低； 在下降趋势中，价格突破之前的反弹高点，或者在上升趋势中，价格向下突破之前的短期回撤低点。

123法则虽然简单有效，但是它的入场点比较晚，通常会错过相当大的行情。 （微信官方微信公众平台ID：qlhclub）因此，Victor进一步提出了2B规则，本质上是为了假冒Observe的突破。

基本思路是：如果在下降趋势中，价格没有继续下跌，又创出新低，再次升破前低，则趋势可能反转。

四

Tom DiMarco TD 价格区间交易系统

Tom DiMark，SAC 执行副总裁，债券基金经理 VanHosington 的 CPO 合伙人，40 亿美元对冲基金经理 Leon Kubman 的特别顾问，芝加哥商品交易所最大的个人交易员之一 Francesca 的前合伙人，担任大型金融机构的顾问机构包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、高盛、IBM 和 UnionCarbide。

汤姆·迪马科

Tom DiMarco认为，关键不在于是超买还是超卖，而是指标运行在超买超卖区间的时间。 为了准确衡量股票买卖压力，他提出了TD DeMarker II指标的创建方法股票网上交易系统，将所有价格变动与确定的供求水平联系起来。

分子的值由两个买入压力指标组成。 在8柱图中，将当日最高点减去前一天收盘价的差值加上当日收盘价减去当日最低价的差值。 如果当天的最高点低于前一天的收盘价，则买入压力部分赋值为 0。

分母由 8 天分子值加上相应的卖出压力值组成，后者由两个指标组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点后的差值。 如果为负值，卖压部分将赋值为0； 第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值。 相加，然后将结果值与分子的值相加得到分母。

五人制

Lawrence McMillan 波动率交易系统

期权交易专家劳伦斯·麦克米伦 (Lawrence McMillan) 曾任 ThomsonMckinnon Securities 高级副总裁，负责股票套利交易。 着有《期权战略投资》和《麦克米伦论期权》。

波动率是指股票价格变化的速度，可以用标准差公式计算，历史波动率可以按照不同的时间长短来比较，比如10天、20天、50天、100天。

系统买机规则：

历史波动呈空头排列，即波动幅度越来越窄，寓意暴风雨前的平静； 计算历史波动率的时间为5、10、20、30、100，求标准差； ac和ao指标连续5天下跌。

六

Martin Pringer 的震荡交易系统

Martin Pringle 是当今技术分析领域最有影响力的领导者之一，曾获得加拿大技术分析协会 Jack Frost 纪念奖章。

系统思考：

没有极端，当价格处于极度震荡的价位时，反转就在眼前。 这个思路也可以结合成交量波动来验证两者的收敛效果，提高胜算。

系统机械购买规则：

当日收盘价与28日均线之比小于-10。

七

Constance Brown 衍生品震荡指标交易系统

Constance Brown，证券分析大师、基金交易员、空气动力学投资网站创始人。

系统思考：

对RSI相对强弱指数进行三重平滑，计算步骤如下：

计算 14 天 RSI 指标； 计算 14 天 RSI 指数的 5 天平均值； 计算第二步计算结果的3天平均值； 找出第二步和第三步的计算结果之间的差异，并将其显示在直方图中。

八

海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右边下单

利用趋势判断周期内的均线和MACD趋势指标判断趋势到达顺势交易的交易周期； 通过KD指标的金叉和死叉的进出场时段在交易时段右侧下单。

一、交易时段选择规则

根据您的个人交易习惯选择主要交易时段。 判断的原则是你擅长的交易时段是要选择的主交易时段，主交易时段的前一时段是趋势判断时段，主交易时段的下一时段是进出场时期。

2.趋势判断规则

在趋势判断周期使用MA26均线和MACD来判断你主交易周期的当前趋势：

价格在MA26上方，MACD值>信号>0，趋势是牛市，做多；

若价格在MA26上方，MACD信号>数值>0，趋势为涨跌或上涨调整，平多头并尝试卖空；

价格低于MA26，MACD值

价格低于 MA26，MACD 信号

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